PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

RVER и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и THLV

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%5.68%17.75%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий RVER и THLV

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

RVER
Trenchless Fund ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

RVER vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.81

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.53

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.00

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

10.82

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.81

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.85

-0.65

Корреляция

Корреляция между RVER и THLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и THLV

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RVER и THLV

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-13.15%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-6.66%

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-4.46%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.75%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

1.85%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и THLV

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

3.33%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

7.61%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

11.29%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

11.80%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

11.80%

+14.46%