PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVER с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RVER (Trenchless Fund ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RVER is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, RVER returned 7.92% vs 27.36% for TEXN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RVER и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

RVER

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
2.79%
С начала года
8.66%
1 год
7.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и TEXN

2026 (YTD)2025
RVER
Trenchless Fund ETF		8.66%5.51%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between RVER and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between RVER and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RVER и TEXN

Секторы
RVER
TEXN

Технологии

60.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

18.6%
11.6%

Промышленность

10.5%
16.3%

Сырьевые материалы

9.9%
0.7%

Энергетика

9.3%
32.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Здравоохранение

6.1%
2.7%

Финансовые услуги

4.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

RVER
60.8%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

RVER
18.6%
TEXN
11.6%

Промышленность

RVER
10.5%
TEXN
16.3%

Сырьевые материалы

RVER
9.9%
TEXN
0.7%

Энергетика

RVER
9.3%
TEXN
32.3%

Коммуникационные услуги

RVER
6.7%
TEXN
3.3%

Здравоохранение

RVER
6.1%
TEXN
2.7%

Финансовые услуги

RVER
4.5%
TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

RVER
2.8%
TEXN
2.7%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

TEXN
2.1%

Недвижимость

RVER

-

TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с TECLRVER с BDGSRVER с FTIFRVER с RSSY
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

RVER vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVERTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.89

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.68

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.24

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

12.42

-11.46

RVER vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVER и TEXN

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-6.48%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-6.48%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-5.64%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-1.48%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

2.21%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и TEXN

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.97%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

10.17%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

14.51%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

14.46%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

14.46%

+11.90%

Сравнение комиссий RVER и TEXN

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и TEXN

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM2025
RVER
Trenchless Fund ETF		1.57%1.71%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RVER and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (6.72%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 7.92% for RVER. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

RVER has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.41% for TEXN.

They also come from different issuers: River1 and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор