PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RVER is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RVER и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.77%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

RVER

1 день
-2.38%
1 месяц
22.28%
С начала года
18.77%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и TEXN

2026 (YTD)2025
RVER
Trenchless Fund ETF		18.77%3.37%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between RVER and TEXN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов RVER и TEXN

Секторы
RVER
TEXN

Технологии

61.9%
15.5%

Энергетика

12.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.6%

Промышленность

7.3%
16.9%

Здравоохранение

5.6%
2.9%

Финансовые услуги

5.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.8%

Сырьевые материалы

2.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

RVER
61.9%
TEXN
15.5%

Энергетика

RVER
12.8%
TEXN
36.1%

Коммуникационные услуги

RVER
7.9%
TEXN
3.6%

Промышленность

RVER
7.3%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

RVER
5.6%
TEXN
2.9%

Финансовые услуги

RVER
5.2%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

RVER
4.4%
TEXN
10.8%

Сырьевые материалы

RVER
2.4%
TEXN
0.8%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

TEXN
2.1%

Недвижимость

RVER

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

RVER

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с TECLRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

RVER vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.75

-1.99

Просадки

Сравнение просадок RVER и TEXN

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-6.34%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.24%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-1.12%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

14.19%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

14.19%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

14.19%

+12.21%

Сравнение комиссий RVER и TEXN

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и TEXN

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RVER and TEXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.01% for TEXN.

They also come from different issuers: River1 and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор