PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVER с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RVER (Trenchless Fund ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RVER returned 7.92% vs 11.14% for SELV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RVER charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности RVER и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

RVER

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
2.79%
С начала года
8.66%
1 год
7.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и SELV

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		8.66%5.68%18.88%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%7.93%

Correlation

The correlation between RVER and SELV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.31

The correlation between RVER and SELV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RVER и SELV

Секторы
RVER
SELV

Технологии

60.8%
21.4%

Потребительский циклический сектор

18.6%
4.9%

Промышленность

10.5%
7.5%

Сырьевые материалы

9.9%
2.8%

Энергетика

9.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
15.8%

Здравоохранение

6.1%
17.0%

Финансовые услуги

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

RVER
60.8%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

RVER
18.6%
SELV
4.9%

Промышленность

RVER
10.5%
SELV
7.5%

Сырьевые материалы

RVER
9.9%
SELV
2.8%

Энергетика

RVER
9.3%
SELV
4.3%

Коммуникационные услуги

RVER
6.7%
SELV
15.8%

Здравоохранение

RVER
6.1%
SELV
17.0%

Финансовые услуги

RVER
4.5%
SELV
4.8%

Коммунальные услуги

RVER
2.8%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

SELV
12.3%

Недвижимость

RVER

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с TECLRVER с BDGSRVER с FTIFRVER с RSSY
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

RVER vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVERSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.18

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.74

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.89

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

5.03

-4.07

RVER vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVER и SELV

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-13.73%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-5.92%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

0.00%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.37%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

2.22%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и SELV

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.60%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

7.67%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

9.53%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

11.95%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

11.95%

+14.41%

Сравнение комиссий RVER и SELV

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и SELV

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
RVER
Trenchless Fund ETF		1.57%1.71%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RVER and SELV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (6.72%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, SELV leads with 11.14% vs 7.92% for RVER. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SELV has performed better with a 11.14% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.57% for RVER.

They also come from different issuers: River1 and SEI. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор