PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

RVER и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и MGC

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%5.68%17.75%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий RVER и MGC

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

RVER
Trenchless Fund ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

RVER vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.01

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.56

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.64

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

7.19

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.01

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между RVER и MGC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и MGC

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок RVER и MGC

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-51.93%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-11.93%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-6.33%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.12%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.72%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и MGC

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.54%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.86%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

18.80%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

17.26%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

18.19%

+8.07%