Сравнение RUSIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
RUSIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RUSIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUSIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSIX RBC Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.40% | 4.53% | 6.78% | 8.13% | -1.43% | 0.10% | 2.58% | 4.18% | 1.60% | 1.85% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, RUSIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RUSIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.98% против 1.38% соответственно.
RUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.98%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUSIX и DFYGX
RUSIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
RUSIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
RUSIX
DFYGX
Сравнение RUSIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.38 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 2.73 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 3.66 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.29 | 1.91 | +8.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.24 | 5.30 | +26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.41 | 1.56 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.85 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RUSIX и DFYGX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSIX и DFYGX
Дивидендная доходность RUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSIX RBC Ultra-Short Fixed Income Fund | 3.93% | 4.33% | 4.61% | 4.64% | 2.37% | 0.91% | 1.82% | 2.76% | 2.41% | 1.83% | 1.57% | 1.42% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок RUSIX и DFYGX
Максимальная просадка RUSIX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -4.46% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.04% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.83% | -4.36% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -4.46% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.30% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSIX и DFYGX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUSIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.15% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.41% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.21% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 1.22% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 0.99% | +0.47% |