PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSIX с ACCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSIX с ACCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RUSIX (RBC Ultra-Short Fixed Income Fund) and ACCSX (Access Capital Community Investment Fund) are both mutual funds - RUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while ACCSX is a Government Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, RUSIX returned 3.01%/yr vs 0.95%/yr for ACCSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RUSIX charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for ACCSX.

Доходность

Сравнение доходности RUSIX и ACCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Access Capital Community Investment Fund (ACCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSIX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ACCSX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RUSIX превзошли акции ACCSX по среднегодовой доходности: 3.01% против 0.95% соответственно.

RUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.01%

ACCSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.37%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSIX и ACCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		1.33%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%2.58%4.18%1.60%1.85%
ACCSX
Access Capital Community Investment Fund		0.24%8.02%0.62%4.13%-11.97%-0.98%3.87%6.16%-0.17%1.75%

Correlation

The correlation between RUSIX and ACCSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Access Capital Community Investment Fund

Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с RGOIXRUSIX с RIBIXRUSIX с RBESXRUSIX с REMVXRUSIX с CUTAXRUSIX с RBSIX
Часто сравнивают с ACCSX:
ACCSX с RSDIXACCSX с REEIXACCSX с RBSIXACCSX с REMVXACCSX с RGOIXACCSX с RGHYXACCSX с RBESX

Доходность на риск

RUSIX vs. ACCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACCSX
Ранг доходности на риск ACCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSIX c ACCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Access Capital Community Investment Fund (ACCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSIXACCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.50

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49
2.19

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.28

+1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

2.03

+7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.82

6.64

+27.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSIX vs. ACCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSIX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ACCSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSIX и ACCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSIXACCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.50

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

-0.03

+2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.06

0.20

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.28

+1.63

Просадки

Сравнение просадок RUSIX и ACCSX

Максимальная просадка RUSIX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ACCSX в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSIX и ACCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSIXACCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-17.91%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-3.16%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-7.70%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.83%

-17.91%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-17.91%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.46%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-3.84%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.96%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSIX и ACCSX

Текущая волатильность для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) составляет 0.40%, в то время как у Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что RUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSIXACCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.64%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

3.10%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

4.29%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

6.31%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

4.74%

-3.27%

Сравнение комиссий RUSIX и ACCSX

RUSIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACCSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSIX и ACCSX

Дивидендная доходность RUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ACCSX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCSX
Access Capital Community Investment Fund		3.43%3.62%3.00%2.71%2.33%1.94%2.36%2.78%2.77%2.64%3.06%3.20%
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		4.25%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%

Часто задаваемые вопросы

RUSIX and ACCSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACCSX has higher volatility (1.64%) compared to RUSIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, RUSIX dropped -5.60% vs ACCSX's -17.91%.

RUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSIX и ACCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор