PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74926P2662

CUSIP

74926P266

Эмитент

RBC Global Asset Management.

Дата выпуска

30 дек. 2013 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RUSIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) показал доход в 1.56% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUSIX составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RUSIX

С начала года

1.56%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.48%

3 года

5.89%

5 лет

3.60%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%0.45%0.28%0.34%0.00%1.56%
20241.09%0.46%0.60%0.41%0.60%0.39%0.70%0.59%0.58%0.29%0.47%0.39%6.77%
20231.25%0.29%-0.29%0.97%0.16%0.79%0.90%0.59%0.39%0.20%1.21%1.41%8.14%
2022-0.43%-0.43%-0.91%-0.29%-0.27%-0.78%0.60%0.21%-0.42%-0.38%1.13%0.91%-1.08%
20210.08%-0.01%0.07%0.17%0.07%0.15%0.08%0.04%-0.03%-0.20%-0.17%0.08%0.33%
20200.50%0.38%-3.93%2.06%1.10%1.07%0.45%0.44%0.03%0.12%0.21%0.21%2.58%
20190.65%0.33%0.45%0.34%0.45%0.34%0.24%0.45%0.11%0.32%0.21%0.20%4.18%
2018-0.20%-0.04%0.09%0.19%0.30%0.10%0.21%0.31%0.08%0.12%0.01%0.23%1.40%
20170.14%0.23%0.05%0.25%0.25%0.05%0.25%0.15%0.16%0.15%-0.05%-0.00%1.66%
20160.12%0.02%0.54%0.33%0.13%0.23%0.23%0.03%0.13%0.14%-0.06%0.14%2.02%
20150.32%0.01%0.12%0.13%0.12%-0.09%0.22%-0.09%0.21%0.12%0.02%-0.09%1.02%
20140.09%-0.18%0.24%0.23%0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%-0.16%0.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RUSIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RUSIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.90
  • За 5 лет: 2.57
  • За 10 лет: 1.95
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.46$0.46$0.26$0.11$0.18$0.27$0.22$0.16$0.16$0.14$0.17

Дивидендный доход

4.52%4.61%4.66%2.72%1.14%1.82%2.76%2.21%1.65%1.59%1.42%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.03$0.00$0.14
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.46
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.07$0.26
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.6%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.737 июл. 2020 г.85
-3.69%5 окт. 2021 г.18021 июн. 2022 г.17328 февр. 2023 г.353
-0.83%14 мар. 2023 г.1229 мар. 2023 г.1520 апр. 2023 г.27
-0.7%5 дек. 2014 г.1323 дек. 2014 г.119 янв. 2015 г.24
-0.52%4 мая 2023 г.49 мая 2023 г.1531 мая 2023 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...