RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) показал доход в 0.40% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUSIX составила 2.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 35 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RUSIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 2.53%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал в 8.10% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RUSIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RUSIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка RBC Ultra-Short Fixed Income Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.