RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции RUSIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,203.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) показал доход в 1.33% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUSIX составила 3.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RUSIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund captured 7.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия RUSIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RUSIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность RBC Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка RBC Ultra-Short Fixed Income Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.