PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUSC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RUSC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSC показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%.


RUSC

1 день
-0.75%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSC и FDM


Correlation

The correlation between RUSC and FDM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.84

The correlation between RUSC and FDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Small Cap Equity Active ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Доходность на риск

RUSC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUSCFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.98

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

9.04

+5.90

RUSC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FDM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUSCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.34

+1.69

Просадки

Сравнение просадок RUSC и FDM

Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и FDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUSCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-63.45%

+54.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.30%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.31%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-11.35%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSC и FDM

U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUSCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.50%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.22%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.90%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.39%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.36%

-5.27%

Сравнение комиссий RUSC и FDM

RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSC и FDM

Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FDM в 1.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF
0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RUSC and FDM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSC has higher volatility (5.36%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs FDM's -63.45%.

On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 27.59% for FDM. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.32% for RUSC.

They also come from different issuers: Russell and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.60% for FDM.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSC и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор