PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUSC с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RUSC и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUSC показывает доходность 18.04%, а MSSM немного ниже – 17.34%.


RUSC

1 день
-0.75%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSC и MSSM


Correlation

The correlation between RUSC and MSSM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.97

The correlation between RUSC and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Small Cap Equity Active ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

RUSC vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSC c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUSCMSSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.75

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

14.47

+0.46

RUSC vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSC и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUSCMSSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.73

+1.30

Просадки

Сравнение просадок RUSC и MSSM

Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и MSSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUSCMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-24.18%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.50%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.79%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.67%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.46%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSC и MSSM

U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUSCMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.05%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.76%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

17.27%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

20.91%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.91%

-2.82%

Сравнение комиссий RUSC и MSSM

RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSC и MSSM

Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MSSM в 2.69%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, RUSC and MSSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RUSC has higher volatility (5.36%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs MSSM's -24.18%.

On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 35.45% for MSSM. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.32% for RUSC.

They also come from different issuers: Russell and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.62% for MSSM.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSC и MSSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор