PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSC с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSC с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. RUSC is actively managed, while DES is passively managed. Over the past year, RUSC returned 40.48% vs 27.81% for DES. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности RUSC и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSC показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 16.57%.

RUSC

1 день
1.28%
1 месяц
2.00%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.52%
1 год
40.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSC и DES

2026 (YTD)2025
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		19.55%17.50%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%8.51%

Correlation

The correlation between RUSC and DES is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.88

The correlation between RUSC and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Small Cap Equity Active ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с SYZRUSC с MSSMRUSC с RINTRUSC с DFMCRUSC с EPSB
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

RUSC vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSC c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSCDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.70

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.54

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.66

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

10.41

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSC vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSC на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSC и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSCDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.70

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.32

+1.80

Просадки

Сравнение просадок RUSC и DES

Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSCDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-65.48%

+56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.64%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.33%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-9.68%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSC и DES

U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSCDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.09%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.07%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.45%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

19.58%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.97%

-3.88%

Сравнение комиссий RUSC и DES

RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSC и DES

Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUSC and DES have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSC has higher volatility (5.07%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, RUSC leads with 40.48% vs 27.81% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 40.48% return vs 27.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.32% for RUSC.

They also come from different issuers: Russell and WisdomTree. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.38% for DES.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSC и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор