PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с SNAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с SNAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV).

RULE и SNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и SNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и SNAV

2026 (YTD)202520242023
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.32%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%15.54%11.11%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SNAV с доходностью -0.41%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Mohr Sector Nav ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с HNDLRULE с FEQT.NEO
Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с PSCXSNAV с RSSYSNAV с SAMT

Сравнение комиссий RULE и SNAV

RULE берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SNAV в 1.30%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
RULE
Adaptive Core ETF

Доходность на риск

RULE vs. SNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c SNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Mohr Sector Nav ETF (SNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULESNAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.55

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.51

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. SNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и SNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULESNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.87

-0.89

Корреляция

Корреляция между RULE и SNAV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и SNAV

Ни RULE, ни SNAV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RULE и SNAV

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки SNAV в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и SNAV.

Загрузка...

Показатели просадок

RULESNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-16.61%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.42%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.03%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-2.58%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.57%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и SNAV

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Mohr Sector Nav ETF (SNAV) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULESNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.40%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

8.36%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.26%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.80%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

13.80%

+0.14%