Сравнение RULE с RSSX
RULE (Adaptive Core ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RULE returned 51.11% vs 27.93% for RSSX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности RULE и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью 1.14%.
RULE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 44.19%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 44.19% | 5.44% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.14% | 29.82% |
Correlation
The correlation between RULE and RSSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between RULE and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. RSSX — Ранг доходности на риск
RULE
RSSX
Сравнение RULE c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.03 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 2.94 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.88 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RULE и RSSX
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -27.37% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -27.37% | +14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -15.52% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -6.76% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 9.54% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и RSSX
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.61% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 26.78% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 31.81% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 31.74% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 31.74% | -16.91% |
Сравнение комиссий RULE и RSSX
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и RSSX
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.53% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and RSSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (9.51%) compared to RSSX (7.61%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RULE leads with 51.11% vs 27.93% for RSSX. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 51.11% return vs 27.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
RSSX has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Return Stacked. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.68% for RSSX.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор