PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.66%/yr vs 8.78%/yr for EFA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции RTYS.L превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.78% соответственно.

RTYS.L

1 день
1.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
17.84%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.15%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.66%

EFA

1 день
-2.56%
1 месяц
-2.43%
С начала года
6.49%
6 месяцев
8.67%
1 год
18.45%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.84%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		6.49%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between RTYS.L and EFA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.44

The correlation between RTYS.L and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTYS.L и EFA

Секторы
RTYS.L
EFA

Промышленность

17.7%
19.9%

Технологии

17.0%
10.4%

Здравоохранение

16.5%
10.6%

Финансовые услуги

15.8%
24.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.6%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Энергетика

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

4.8%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.7%

Промышленность

RTYS.L
17.7%
EFA
19.9%

Технологии

RTYS.L
17.0%
EFA
10.4%

Здравоохранение

RTYS.L
16.5%
EFA
10.6%

Финансовые услуги

RTYS.L
15.8%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

RTYS.L
8.4%
EFA
7.6%

Недвижимость

RTYS.L
6.1%
EFA
1.9%

Энергетика

RTYS.L
6.1%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

RTYS.L
4.8%
EFA
5.9%

Коммунальные услуги

RTYS.L
2.9%
EFA
4.0%

Коммуникационные услуги

RTYS.L
2.4%
EFA
4.5%

Потребительский защитный сектор

RTYS.L
2.4%
EFA
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с MARARTYS.L с SPYRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COIN
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

RTYS.L vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTYS.LEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.21

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.76

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.62

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

6.06

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTYS.L vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTYS.LEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.21

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и EFA

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-61.04%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.42%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-14.05%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-29.53%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-34.19%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.22%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-11.93%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.05%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и EFA

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.85%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.81%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.27%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

16.51%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

17.28%

+4.88%

Сравнение комиссий RTYS.L и EFA

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и EFA

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.18%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTYS.L and EFA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTYS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTYS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

RTYS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. RTYS.L tracks Russell 2000 TR USD, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for RTYS.L and 0.32% for EFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор