PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTXG с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RTXG и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.22%.


RTXG

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-2.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTXG и AGZD


Correlation

The correlation between RTXG and AGZD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

RTXG vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTXG

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXG c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RTXG vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RTXGAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RTXG и AGZD

Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и AGZD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RTXGAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-8.46%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.25%

-0.39%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-0.77%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXG и AGZD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RTXGAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

2.89%

+45.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.66%

3.59%

+45.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.66%

3.72%

+44.94%

Сравнение комиссий RTXG и AGZD

RTXG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXG и AGZD

Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности AGZD в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
7.63%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RTXG and AGZD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for RTXG.

RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 3.99% for AGZD.

RTXG is categorized as Leveraged Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.23% for AGZD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTXG и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор