PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий RTXAX и GCCHX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

RTXAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.55

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.20

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.57

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

16.21

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между RTXAX и GCCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и GCCHX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и GCCHX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-54.32%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.89%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-54.32%

+29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-9.81%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-14.11%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.20%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и GCCHX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 4.37%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.28%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

17.44%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

27.93%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

26.92%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

25.23%

-4.97%