Сравнение RTX с SMR
RTX (RTX Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTX и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -3.99% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between RTX and SMR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
SMR:
$3.16B
RTX:
$5.34
SMR:
-$2.02
RTX:
2.76
SMR:
104.42
RTX:
3.78
SMR:
2.71
RTX:
$90.37B
SMR:
$18.10M
RTX:
$18.27B
SMR:
$4.45M
RTX:
$13.81B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. SMR — Ранг доходности на риск
RTX
SMR
Сравнение RTX c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.91 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.32 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и SMR
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -87.47% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -82.86% | +63.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -82.86% | +53.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -87.47% | +54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -81.49% | +68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -35.08% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 57.39% | -50.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и SMR
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 28.93% | -20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 69.57% | -51.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 102.59% | -78.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 93.50% | -69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 89.31% | -61.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и SMR
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RTX and SMR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs SMR's -87.47%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор