Сравнение RTWP.L с CMFP.L
RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTWP.L returned 12.05%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RTWP.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции RTWP.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.22% соответственно.
RTWP.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.05%
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам RTWP.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 16.93% | 3.61% | 11.18% | 13.44% | -8.94% | 20.68% | 15.78% | 20.59% | -7.77% | 4.46% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Correlation
The correlation between RTWP.L and CMFP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between RTWP.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RTWP.L и CMFP.L
Секторы
RTWP.L
CMFP.L
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
RTWP.L
CMFP.L
Промышленность
RTWP.L
CMFP.L
-
Финансовые услуги
RTWP.L
CMFP.L
Здравоохранение
RTWP.L
CMFP.L
-
Потребительский циклический сектор
RTWP.L
CMFP.L
Недвижимость
RTWP.L
CMFP.L
Энергетика
RTWP.L
CMFP.L
-
Сырьевые материалы
RTWP.L
CMFP.L
Коммунальные услуги
RTWP.L
CMFP.L
-
Потребительский защитный сектор
RTWP.L
CMFP.L
Коммуникационные услуги
RTWP.L
CMFP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTWP.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
RTWP.L
CMFP.L
Сравнение RTWP.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWP.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.81 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 11.77 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWP.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RTWP.L и CMFP.L
Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTWP.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -50.47% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -6.63% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -12.97% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -23.51% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -23.95% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -24.51% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.71% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWP.L и CMFP.L
Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 4.55%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTWP.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.82% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.18% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.73% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 14.86% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 13.92% | +6.48% |
Сравнение комиссий RTWP.L и CMFP.L
И RTWP.L, и CMFP.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWP.L и CMFP.L
Ни RTWP.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RTWP.L and CMFP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTWP.L and CMFP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
RTWP.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMFP.L is Commodities. RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward.
Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор