PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTWP.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции RTWP.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.22% соответственно.


RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Correlation

The correlation between RTWP.L and CMFP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2010 г.

0.25

The correlation between RTWP.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTWP.L и CMFP.L


Секторы
RTWP.L
CMFP.L

Технологии

20.0%
5.1%

Промышленность

17.9%

-

Финансовые услуги

15.3%
10.7%

Здравоохранение

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.3%

Недвижимость

5.9%
5.5%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%
49.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.6%

Технологии

RTWP.L
20.0%
CMFP.L
5.1%

Промышленность

RTWP.L
17.9%
CMFP.L

-

Финансовые услуги

RTWP.L
15.3%
CMFP.L
10.7%

Здравоохранение

RTWP.L
14.5%
CMFP.L

-

Потребительский циклический сектор

RTWP.L
8.6%
CMFP.L
8.3%

Недвижимость

RTWP.L
5.9%
CMFP.L
5.5%

Энергетика

RTWP.L
5.3%
CMFP.L

-

Сырьевые материалы

RTWP.L
4.6%
CMFP.L
49.3%

Коммунальные услуги

RTWP.L
2.8%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

RTWP.L
2.7%
CMFP.L
13.6%

Коммуникационные услуги

RTWP.L
2.4%
CMFP.L
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

RTWP.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTWP.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.81

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

11.77

+3.07

RTWP.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RTWP.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.27

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и CMFP.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RTWP.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-50.47%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.63%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-12.97%

-15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-23.51%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-23.95%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-24.51%

+17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и CMFP.L

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 4.55%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RTWP.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.82%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.18%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.73%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

14.86%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

13.92%

+6.48%

Сравнение комиссий RTWP.L и CMFP.L

И RTWP.L, и CMFP.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и CMFP.L

Ни RTWP.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RTWP.L and CMFP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L and CMFP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

RTWP.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMFP.L is Commodities. RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор