Сравнение RTWO.L с USML.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L).
RTWO.L и USML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWO.L и USML.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWO.L и USML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 2.11% | 11.33% | 9.23% | 20.06% | -18.68% | 19.21% | 19.82% | 6.91% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 3.53% | 6.56% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 11.11% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у USML.L с доходностью 3.53%.
RTWO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.34%
USML.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWO.L и USML.L
RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.
Доходность на риск
RTWO.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск
RTWO.L
USML.L
Сравнение RTWO.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWO.L | USML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.12 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.96 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWO.L | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RTWO.L и USML.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWO.L и USML.L
Ни RTWO.L, ни USML.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RTWO.L и USML.L
Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и USML.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWO.L | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.35% | -42.69% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -14.79% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.02% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.19% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.10% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.97% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWO.L и USML.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 6.72% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWO.L | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.48% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.86% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 20.34% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 21.25% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.96% | -2.55% |