PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTWO.L с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и USML.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%6.91%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
3.53%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у USML.L с доходностью 3.53%.


RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

USML.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.72%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
21.35%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Сравнение комиссий RTWO.L и USML.L

RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.


Доходность на риск

RTWO.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTWO.LUSML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.54

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.12

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.96

+1.03

RTWO.L vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RTWO.LUSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и USML.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и USML.L

Ни RTWO.L, ни USML.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и USML.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и USML.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RTWO.LUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-42.69%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.79%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.02%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.19%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-10.10%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.97%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и USML.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 6.72% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RTWO.LUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.48%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.86%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

20.34%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.25%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

23.96%

-2.55%