PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWO.L с ISP6.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWO.L с ISP6.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).

RTWO.L и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и ISP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и ISP6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		3.28%6.57%6.95%16.83%-16.69%26.70%10.14%22.22%-9.96%12.86%
Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как ISP6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ISP6.L с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RTWO.L превзошли акции ISP6.L по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.44% соответственно.

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

ISP6.L

1 день
2.26%
1 месяц
-3.04%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.31%
1 год
20.78%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с RS2G.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с AUCO.LRTWO.L с CUS1.LRTWO.L с RTWP.L
Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с IWMISP6.L с USSC.LISP6.L с IJtISP6.L с VIGISP6.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий RTWO.L и ISP6.L

RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.

ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

RTWO.L vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWO.LISP6.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.17

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.84

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWO.L vs. ISP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISP6.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и ISP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWO.LISP6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и ISP6.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и ISP6.L

RTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.13%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и ISP6.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки ISP6.L в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и ISP6.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWO.LISP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-39.08%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.44%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.26%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-39.08%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.53%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.59%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.54%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и ISP6.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWO.LISP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.01%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.79%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.98%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.82%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.45%

-0.04%