PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.49% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с BDJRTSSX с BOSOX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий RTSSX и VSMAX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RTSSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

5.95

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между RTSSX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и VSMAX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и VSMAX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-59.68%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-14.30%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-28.14%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.82%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.11%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-9.75%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и VSMAX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.89% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.61%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

21.80%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.74%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.54%

-0.28%