Сравнение RTIYX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RTIYX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTIYX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 1.49% | 31.04% | 4.69% | 16.46% | -13.13% | 14.05% | 2.64% | 20.19% | -14.91% | 25.14% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.15% соответственно.
RTIYX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.36%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTIYX и PZRIX
RTIYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
RTIYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
RTIYX
PZRIX
Сравнение RTIYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTIYX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.67 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.39 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 14.29 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTIYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.67 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RTIYX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTIYX и PZRIX
Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 2.16% | 2.19% | 5.35% | 3.42% | 2.25% | 6.39% | 2.11% | 5.46% | 3.50% | 2.64% | 2.39% | 2.94% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTIYX и PZRIX
Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTIYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -43.53% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.68% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -30.85% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -43.53% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -5.20% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -9.00% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTIYX и PZRIX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTIYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.45% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.92% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.17% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.85% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.02% | -0.70% |