Сравнение RTIYX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RTIYX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTIYX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 1.49% | 31.04% | 4.69% | 16.46% | -13.13% | 14.05% | 2.64% | 20.19% | -14.91% | 25.14% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.04% соответственно.
RTIYX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.36%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTIYX и PPYPX
RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
RTIYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
RTIYX
PPYPX
Сравнение RTIYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTIYX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.85 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.83 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.07 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTIYX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RTIYX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTIYX и PPYPX
Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 2.16% | 2.19% | 5.35% | 3.42% | 2.25% | 6.39% | 2.11% | 5.46% | 3.50% | 2.64% | 2.39% | 2.94% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTIYX и PPYPX
Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTIYX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -42.48% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.21% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -35.65% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -42.48% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -4.08% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.28% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTIYX и PPYPX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTIYX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.49% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.15% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 15.41% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.61% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.08% | -2.76% |