PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RTH charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности RTH и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и KLXY

2026 (YTD)202520242023
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%8.38%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between RTH and KLXY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.49

The correlation between RTH and KLXY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и KLXY

Секторы
RTH
KLXY

Потребительский циклический сектор

56.4%
73.2%

Потребительский защитный сектор

27.6%
21.8%

Здравоохранение

13.5%
4.9%

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
KLXY
73.2%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
KLXY
21.8%

Здравоохранение

RTH
13.5%
KLXY
4.9%

Промышленность

RTH
2.5%
KLXY

-

Сырьевые материалы

RTH

-

KLXY

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

KLXY

-

Энергетика

RTH

-

KLXY

-

Финансовые услуги

RTH

-

KLXY

-

Недвижимость

RTH

-

KLXY

-

Технологии

RTH

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

RTH

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

RTH vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

—

—

Просадки

Сравнение просадок RTH и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

—

—

Сравнение комиссий RTH и KLXY

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и KLXY

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and KLXY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.85% for KLXY.

RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор