Сравнение RTH с GXPD
RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности RTH и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
RTH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 13.87%
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTH и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.87% | 4.26% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between RTH and GXPD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTH vs. GXPD — Ранг доходности на риск
RTH
GXPD
Сравнение RTH c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RTH и GXPD
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTH | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -16.61% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.48% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.27% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTH | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 20.01% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.01% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.01% | -2.47% |
Сравнение комиссий RTH и GXPD
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и GXPD
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.95% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
RTH and GXPD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.
RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.19% for GXPD.
RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для RTH и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор