Сравнение GXPD с FXD
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for FXD.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и FXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью 0.06%.
GXPD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам GXPD и FXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -4.42% | 5.36% |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.06% | 3.53% |
Correlation
The correlation between GXPD and FXD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. FXD — Ранг доходности на риск
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXD
Сравнение GXPD c FXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPD | FXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и FXD
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и FXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -65.27% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -5.29% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.95% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и FXD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 19.48% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.77% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 23.69% | -3.31% |
Сравнение комиссий GXPD и FXD
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и FXD
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FXD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.76% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and FXD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.
FXD has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.20% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.63% for FXD.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и FXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор