Сравнение GXPD с FXD
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for FXD.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и FXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -1.88%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам GXPD и FXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | -1.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between GXPD and FXD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. FXD — Ранг доходности на риск
GXPD
FXD
Сравнение GXPD c FXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и FXD
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и FXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -65.27% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.12% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.97% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и FXD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 19.21% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.70% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 23.67% | -3.66% |
Сравнение комиссий GXPD и FXD
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и FXD
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FXD в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.78% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and FXD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.
FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.63% for FXD.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и FXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор