PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RFBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTDYX с RFBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RFBSX (Russell Investments Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RFBSX is a Short-Term Bond fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.35%/yr vs 2.30%/yr for RFBSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for RFBSX.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у RFBSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RFBSX по среднегодовой доходности: 14.35% против 2.30% соответственно.

RTDYX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.35%

RFBSX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.87%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTDYX и RFBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		11.29%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.67%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%

Correlation

The correlation between RTDYX and RFBSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.02

Over the past year, RTDYX and RFBSX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX
Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RINYXRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBX

Доходность на риск

RTDYX vs. RFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRFBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.75

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.89

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

16.57

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBSX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.32

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.02

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RFBSX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки RFBSX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RFBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTDYXRFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-9.71%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-1.04%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-1.04%

-36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-7.80%

-29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-7.80%

-29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.17%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.21%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.24%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RFBSX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTDYXRFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.49%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

1.00%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

1.38%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

2.06%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

1.75%

+20.35%

Сравнение комиссий RTDYX и RFBSX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFBSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RFBSX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что больше доходности RFBSX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.70%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.42%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

RTDYX and RFBSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTDYX has higher volatility (2.85%) compared to RFBSX (0.49%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RFBSX's -9.71%.

RFBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RFBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор