PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с POGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Pin Oak Equity (POGSX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-2.82%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
POGSX
Pin Oak Equity		8.58%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTDYX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции POGSX немного впереди с 13.38%.

RTDYX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.17%
1 год
17.04%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.00%

POGSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
8.58%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.84%
3 года*
26.55%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с XSLVRTDYX с SPYRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGX

Сравнение комиссий RTDYX и POGSX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.88

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.93

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.38

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

13.73

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.88

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между RTDYX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и POGSX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.87%, что больше доходности POGSX в 17.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		35.87%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
POGSX
Pin Oak Equity		17.50%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и POGSX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-89.46%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.03%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-29.81%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-33.05%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-5.48%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-36.91%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и POGSX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.42%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

13.09%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.70%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

17.86%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.57%

+3.53%