Сравнение RTDYX с FSKAX
RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.44%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTDYX показывает доходность 12.13%, а FSKAX немного ниже – 12.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTDYX имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции FSKAX немного впереди с 15.09%.
RTDYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 14.44%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам RTDYX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 12.13% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between RTDYX and FSKAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between RTDYX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTDYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
RTDYX
FSKAX
Сравнение RTDYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.38 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 15.52 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и FSKAX
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTDYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -35.01% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.92% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.43% | -19.43% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -25.39% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -35.01% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -4.02% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.94% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и FSKAX
Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTDYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.97% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.23% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 12.26% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 17.41% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 18.46% | +3.65% |
Сравнение комиссий RTDYX и FSKAX
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и FSKAX
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 31.18% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RTDYX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to RTDYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs FSKAX's -35.01%.
RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTDYX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор