Сравнение RTDYX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTDYX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | -6.17% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RTDYX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTDYX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.
RTDYX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.61%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и FSKAX
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
RTDYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
RTDYX
FSKAX
Сравнение RTDYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.05 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и FSKAX
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.49%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 37.49% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и FSKAX
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTDYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -35.01% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.42% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -25.39% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -35.01% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -8.92% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.05% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.57% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и FSKAX
Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTDYX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.40% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.50% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 17.38% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 18.42% | +3.66% |