PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с RSSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

RSSY и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и RSSB

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.26%25.16%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -2.26%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
1.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO

Сравнение комиссий RSSY и RSSB

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSSY vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYRSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.77

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.67

Корреляция

Корреляция между RSSY и RSSB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и RSSB

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RSSB в 3.56%

TTM202520242023
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и RSSB

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-16.21%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-12.52%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.89%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.31%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.15%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и RSSB

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.45%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.94%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

19.17%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.57%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

16.57%

+2.34%