Сравнение RSSY с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
RSSY и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSY и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSY и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у DURA с доходностью 9.75%.
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSY и DURA
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
RSSY vs. DURA — Ранг доходности на риск
RSSY
DURA
Сравнение RSSY c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.74 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RSSY и DURA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и DURA
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и DURA
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSY | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -33.15% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -12.36% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.49% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -3.96% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.41% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и DURA
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSY | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.74% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 12.59% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 18.16% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.55% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.09% | +1.82% |