Сравнение RSSY с VT

С начала года, RSSY показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSSY и VT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и VT.

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.