Сравнение RSSY с BIL
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. RSSY is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, RSSY returned 37.23% vs 3.78% for BIL. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.11%.
RSSY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 29.34%
- С начала года
- 32.29%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.53%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $492.22K | $533.77K | $630.33K |
Сравнение доходности по годам RSSY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.29% | -3.52% | 1.40% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 3.01% |
Correlation
The correlation between RSSY and BIL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. BIL — Ранг доходности на риск
RSSY
BIL
Сравнение RSSY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -148.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 68.82 | -67.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 346.53 | -341.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 2,457.45 | -2,440.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSY и BIL
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -0.78% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -0.01% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -0.26% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.00% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и BIL
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 0.05% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 0.14% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 0.20% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.26% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.26% | +17.76% |
Сравнение комиссий RSSY и BIL
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и BIL
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (3.02%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, RSSY leads with 37.23% vs 3.78% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 37.23% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.54% for RSSY.
RSSY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and State Street. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор