Сравнение RSSX с UMI
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 27.93% vs 27.12% for UMI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.04%.
RSSX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.14% | 29.82% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.04% | 3.26% |
Correlation
The correlation between RSSX and UMI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. UMI — Ранг доходности на риск
RSSX
UMI
Сравнение RSSX c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.63 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.06 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.95 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и UMI
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -48.08% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -7.50% | -19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -3.58% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.60% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.70% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и UMI
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.04% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 10.94% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 14.06% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 19.54% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 23.19% | +8.55% |
Сравнение комиссий RSSX и UMI
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и UMI
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности UMI в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.53% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.91% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and UMI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.61%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs UMI's -48.08%.
On 1-year performance, RSSX leads with 27.93% vs 27.12% for UMI. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 27.93% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 1.53% for RSSX.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.85% for UMI.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор