Сравнение RSSX с TUG
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 11.67% vs 31.40% for TUG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 15.37%.
RSSX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -11.33% | 30.55% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.37% | 18.20% |
Correlation
The correlation between RSSX and TUG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between RSSX and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. TUG — Ранг доходности на риск
RSSX
TUG
Сравнение RSSX c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSX | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.56 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 9.38 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSX и TUG
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -22.27% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -12.31% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -4.60% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -4.30% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 3.36% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и TUG
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с STF Tactical Growth ETF (TUG) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 8.62% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 14.26% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 17.83% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 18.32% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 18.32% | +14.89% |
Сравнение комиссий RSSX и TUG
RSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и TUG
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности TUG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.74% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.49% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and TUG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (12.82%) compared to TUG (8.62%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs TUG's -22.27%.
On 1-year performance, TUG leads with 31.40% vs 11.67% for RSSX. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUG has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUG has performed better with a 31.40% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.
RSSX has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.49% for TUG.
They also come from different issuers: Return Stacked and STF. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор