Сравнение RSSX с RULE
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 11.67% vs 46.18% for RULE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 42.32%.
RSSX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 42.32%
- 6 месяцев
- 39.96%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -11.33% | 30.55% |
RULE Adaptive Core ETF | 42.32% | 5.96% |
Correlation
The correlation between RSSX and RULE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between RSSX and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. RULE — Ранг доходности на риск
RSSX
RULE
Сравнение RSSX c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSX | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.67 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 14.09 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSX и RULE
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -30.48% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -12.65% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -5.01% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -14.83% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 3.29% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и RULE
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Adaptive Core ETF (RULE) имеют волатильность 12.82% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 13.02% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 20.70% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.99% | 23.29% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 15.69% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 15.69% | +17.52% |
Сравнение комиссий RSSX и RULE
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и RULE
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.74% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and RULE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.02%) compared to RSSX (12.82%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs RULE's -30.48%.
On 1-year performance, RULE leads with 46.18% vs 11.67% for RSSX. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 46.18% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
RSSX has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Return Stacked and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 1.10% for RULE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор