PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

RSSB и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и RSSY

2026 (YTD)20252024
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-3.24%25.16%7.59%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

RSSB

1 день
2.80%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий RSSB и RSSY

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSSB vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.79

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.72

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.72

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.37

+0.65

Корреляция

Корреляция между RSSB и RSSY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSSY

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RSSY в 1.76%

TTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.60%3.48%1.10%0.61%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSSY

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-29.57%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-16.91%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-2.53%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.03%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.32%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSSY

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.21%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.95%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

21.58%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

18.93%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

18.93%

-2.36%