PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

RSPU и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.34% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий RSPU и SPLV

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPU vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.02

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.12

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.03

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

0.09

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.02

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между RSPU и SPLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPLV

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPLV

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-36.26%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.88%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-17.26%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.26%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.14%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-3.54%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.89%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPLV

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.08%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.84%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.68%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.43%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

15.35%

+3.69%