PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с RSPG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.57%/yr vs 9.46%/yr for RSPG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции RSPG немного отстают с 9.46%.

RSPU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.11%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.57%

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		6.94%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between RSPU and RSPG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.32

Over the past year, the correlation between RSPU and RSPG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPU и RSPG

Секторы
RSPU
RSPG

Коммунальные услуги

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RSPU
99.8%
RSPG

-

Финансовые услуги

RSPU
0.2%
RSPG
0.0%

Сырьевые материалы

RSPU

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

RSPG

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

RSPG

-

Энергетика

RSPU

-

RSPG
100.0%

Здравоохранение

RSPU

-

RSPG

-

Промышленность

RSPU

-

RSPG

-

Недвижимость

RSPU

-

RSPG

-

Технологии

RSPU

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

RSPU vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPURSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.84

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.40

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.30

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

9.35

-5.57

RSPU vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и RSPG

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPURSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-79.98%

+31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-12.18%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-23.06%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-28.44%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-73.17%

+36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.62%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-25.44%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.29%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 5.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPURSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.06%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.00%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

21.79%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

28.36%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

33.54%

-14.44%

Сравнение комиссий RSPU и RSPG

И RSPU, и RSPG имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и RSPG

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RSPG в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and RSPG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (7.06%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.57% vs 9.46% for RSPG. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.57% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU and RSPG have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.99% for RSPG.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while RSPG is Energy Equities. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор