Сравнение RSPU с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RSPU и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.98% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и PPA
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RSPU vs. PPA — Ранг доходности на риск
RSPU
PPA
Сравнение RSPU c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.80 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.37 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 13.40 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.09 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и PPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и PPA
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и PPA
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -57.37% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -13.71% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -18.37% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -43.92% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -8.56% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -9.19% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.57% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 15.14% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 21.75% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.22% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.48% | -1.44% |