PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с GII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus while GII tracks the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.39%/yr vs 8.22%/yr for GII. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.22% соответственно.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Correlation

The correlation between RSPU and GII is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.64

The correlation between RSPU and GII shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и GII

Секторы
RSPU
GII

Коммунальные услуги

100.0%
26.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

21.5%

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
GII
26.5%

Сырьевые материалы

RSPU

-

GII

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

GII

-

Энергетика

RSPU

-

GII
21.5%

Финансовые услуги

RSPU

-

GII
4.5%

Здравоохранение

RSPU

-

GII

-

Промышленность

RSPU

-

GII
27.1%

Недвижимость

RSPU

-

GII
0.1%

Технологии

RSPU

-

GII
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

RSPU vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.40

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.99

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.53

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

7.88

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.40

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RSPU и GII

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-50.98%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-5.94%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-14.31%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-20.67%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-42.84%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.55%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-11.52%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.90%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и GII

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.85%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.79%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

10.74%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.11%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

17.14%

+1.95%

Сравнение комиссий RSPU и GII

И RSPU, и GII имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и GII

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GII в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and GII have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to GII (3.85%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs GII's -50.98%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.39% vs 8.22% for GII. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.39% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU and GII have the same expense ratio: 0.40% per year.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.54% for RSPU.

RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор