PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.48%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 22.48% против 19.73% соответственно.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between RSPT and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.79

The correlation between RSPT and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и XMMO

Секторы
RSPT
XMMO

Технологии

97.6%
16.7%

Энергетика

1.4%
7.7%

Промышленность

1.0%
41.1%

Финансовые услуги

0.1%
2.4%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

RSPT
97.6%
XMMO
16.7%

Энергетика

RSPT
1.4%
XMMO
7.7%

Промышленность

RSPT
1.0%
XMMO
41.1%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
XMMO
2.4%

Сырьевые материалы

RSPT

-

XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

XMMO
0.5%

Здравоохранение

RSPT

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

RSPT

-

XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

RSPT

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

RSPT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.99

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.77

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.12

4.45

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

18.21

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.99

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XMMO

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-55.37%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.34%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-24.93%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-27.91%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-36.74%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.45%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.04%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 7.02%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.82%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

15.54%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

18.71%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

21.45%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

22.27%

+1.50%

Сравнение комиссий RSPT и XMMO

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XMMO

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to RSPT (7.02%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, RSPT leads with 22.48% vs 19.73% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 22.48% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.25% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while XMMO is Momentum. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.35% for XMMO.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор