PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RSPT и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPT имеют среднегодовую доходность 18.08%, а акции XMMO немного впереди с 18.41%.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий RSPT и XMMO

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

RSPT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.91

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

11.42

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между RSPT и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XMMO

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XMMO

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-55.37%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.81%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-27.91%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-36.74%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.62%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.52%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.70%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.37%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.04%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

14.39%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

22.03%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

21.27%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

22.11%

+1.48%