PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. RSPT is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, RSPT returned 75.62% vs 23.44% for TIME. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и TIME

2026 (YTD)20252024
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%3.22%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between RSPT and TIME is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.75

The correlation between RSPT and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и TIME

Секторы
RSPT
TIME

Технологии

97.6%
38.5%

Энергетика

1.4%
8.4%

Промышленность

1.0%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
3.2%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

RSPT
97.6%
TIME
38.5%

Энергетика

RSPT
1.4%
TIME
8.4%

Промышленность

RSPT
1.0%
TIME
1.0%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
TIME
3.2%

Сырьевые материалы

RSPT

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

TIME
10.1%

Здравоохранение

RSPT

-

TIME
0.5%

Недвижимость

RSPT

-

TIME

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

RSPT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

1.78

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

2.40

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

1.80

+5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.76

6.63

+19.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.78

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RSPT и TIME

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-24.26%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-13.09%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.74%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-5.60%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и TIME

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.48%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

10.14%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

13.27%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

17.62%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.62%

+6.15%

Сравнение комиссий RSPT и TIME

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и TIME

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and TIME have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.02%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, RSPT leads with 75.62% vs 23.44% for TIME. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 75.62% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.25% for RSPT.

They also come from different issuers: Invesco and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 1.00% for TIME.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор