PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с TDIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while TDIV tracks the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.84%/yr vs 18.57%/yr for TDIV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 38.00%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции TDIV по среднегодовой доходности: 21.84% против 18.57% соответственно.

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%

TDIV

1 день
0.97%
1 месяц
4.64%
С начала года
21.17%
6 месяцев
20.34%
1 год
37.96%
3 года*
28.42%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.17%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between RSPT and TDIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between RSPT and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и TDIV

Секторы
RSPT
TDIV

Технологии

97.4%
87.1%

Энергетика

1.5%

-

Промышленность

1.1%
1.3%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.4%
TDIV
87.1%

Энергетика

RSPT
1.5%
TDIV

-

Промышленность

RSPT
1.1%
TDIV
1.3%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
TDIV

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

TDIV

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

TDIV
11.6%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

TDIV

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

TDIV

-

Здравоохранение

RSPT

-

TDIV

-

Недвижимость

RSPT

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

RSPT vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.86

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.48

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.23

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

9.78

+8.90

RSPT vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и TDIV

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-31.97%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.35%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.00%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-31.97%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-31.97%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.87%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.85%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.74%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и TDIV

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

9.90%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

15.62%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

19.72%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

20.90%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

20.96%

+2.96%

Сравнение комиссий RSPT и TDIV

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и TDIV

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TDIV в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPT and TDIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPT has higher volatility (11.32%) compared to TDIV (9.90%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 18.57% for TDIV. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.27% for RSPT.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.50% for TDIV.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор