PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с SPUU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.84%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 38.00%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 21.84% против 24.69% соответственно.

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between RSPT and SPUU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.87

The correlation between RSPT and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и SPUU

Секторы
RSPT
SPUU

Технологии

97.4%
39.0%

Энергетика

1.5%
3.1%

Промышленность

1.1%
7.8%

Финансовые услуги

0.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

RSPT
97.4%
SPUU
39.0%

Энергетика

RSPT
1.5%
SPUU
3.1%

Промышленность

RSPT
1.1%
SPUU
7.8%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

RSPT

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

SPUU
4.5%

Здравоохранение

RSPT

-

SPUU
8.3%

Недвижимость

RSPT

-

SPUU
1.8%

Коммунальные услуги

RSPT

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

RSPT vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.81

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.35

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.47

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

10.61

+8.07

RSPT vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и SPUU

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-59.35%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-18.19%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-35.18%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-46.59%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-59.35%

+25.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.78%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.49%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.23%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и SPUU

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

8.72%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

19.45%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

24.81%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

33.59%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

35.83%

-11.91%

Сравнение комиссий RSPT и SPUU

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и SPUU

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and SPUU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (11.32%) compared to SPUU (8.72%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 21.84% for RSPT. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.27% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while SPUU is Leveraged Equities. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.60% for SPUU.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор