PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RSPT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPT имеют среднегодовую доходность 18.08%, а акции SPMO немного отстают с 17.41%.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RSPT и SPMO

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RSPT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.60

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.96

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

6.90

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между RSPT и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и SPMO

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и SPMO

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-30.95%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.70%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-22.74%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-30.95%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.31%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-4.66%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и SPMO

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.22%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.80%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

22.77%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

19.08%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

20.09%

+3.50%