PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.05%/yr vs 37.85%/yr for SMH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 37.17%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 22.05% против 37.85% соответственно.

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.17%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between RSPT and SMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between RSPT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и SMH

Секторы
RSPT
SMH

Технологии

97.6%
100.0%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

0.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
SMH
100.0%

Энергетика

RSPT
1.4%
SMH

-

Промышленность

RSPT
0.9%
SMH

-

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

SMH

-

Здравоохранение

RSPT

-

SMH

-

Недвижимость

RSPT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

RSPT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.99

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.05

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

9.31

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

33.88

-16.05

RSPT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и SMH

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-84.96%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.93%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-35.74%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-45.30%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-45.30%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.01%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-41.01%

+32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.10%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и SMH

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 12.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

19.08%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

29.18%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

34.87%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

35.83%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

32.97%

-9.03%

Сравнение комиссий RSPT и SMH

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и SMH

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and SMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to RSPT (12.54%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.85% vs 22.05% for RSPT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.85% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.18% for SMH.

RSPT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор