PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с GRID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.84%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 38.00%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 21.84% против 19.76% соответственно.

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between RSPT and GRID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between RSPT and GRID shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPT и GRID

Секторы
RSPT
GRID

Технологии

97.4%
12.6%

Энергетика

1.5%
1.6%

Промышленность

1.1%
24.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

RSPT
97.4%
GRID
12.6%

Энергетика

RSPT
1.5%
GRID
1.6%

Промышленность

RSPT
1.1%
GRID
24.4%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
GRID

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

GRID

-

Здравоохранение

RSPT

-

GRID

-

Недвижимость

RSPT

-

GRID

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

RSPT vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.70

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.57

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

12.89

+5.79

RSPT vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и GRID

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-40.56%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.73%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-20.77%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-29.64%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-40.56%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.40%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-8.42%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и GRID

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

9.56%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

17.70%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

20.73%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.24%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

22.90%

+1.02%

Сравнение комиссий RSPT и GRID

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и GRID

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and GRID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (11.32%) compared to GRID (9.56%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 19.76% for GRID. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.27% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.70% for GRID.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор