PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с FXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с FXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while FXL tracks the StrataQuant Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.84%/yr vs 20.76%/yr for FXL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for FXL.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 38.00%, что значительно выше, чем у FXL с доходностью 25.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPT имеют среднегодовую доходность 21.84%, а акции FXL немного отстают с 20.76%.

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и FXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%

Correlation

The correlation between RSPT and FXL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.92

The correlation between RSPT and FXL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и FXL

Секторы
RSPT
FXL

Технологии

97.4%
88.5%

Энергетика

1.5%

-

Промышленность

1.1%
3.8%

Финансовые услуги

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.4%
FXL
88.5%

Энергетика

RSPT
1.5%
FXL

-

Промышленность

RSPT
1.1%
FXL
3.8%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
FXL
1.0%

Сырьевые материалы

RSPT

-

FXL

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

FXL
4.8%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

FXL
1.0%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

FXL

-

Здравоохранение

RSPT

-

FXL

-

Недвижимость

RSPT

-

FXL

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

FXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO

Доходность на риск

RSPT vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.64

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.19

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.89

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

9.33

+9.35

RSPT vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FXL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и FXL

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и FXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-61.41%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.56%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-28.27%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-38.49%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-38.49%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.44%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-11.36%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.19%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и FXL

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеют волатильность 11.32% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

11.12%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

19.36%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

23.86%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

25.37%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

25.41%

-1.49%

Сравнение комиссий RSPT и FXL

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и FXL

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RSPT and FXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPT has higher volatility (11.32%) compared to FXL (11.12%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs FXL's -61.41%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 20.76% for FXL. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

RSPT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FXL.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while FXL tracks StrataQuant Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.61% for FXL.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и FXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор