PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с DBE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.19%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 40.65%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 21.19% против 11.73% соответственно.

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBE

Invesco DB Energy Fund
$1.42M$1.12M$1.57M

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

Сравнение доходности по годам RSPT и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
DBE
Invesco DB Energy Fund		63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between RSPT and DBE is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.06

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.23

The correlation between RSPT and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIPDBE с XLK

Доходность на риск

RSPT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.53

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.11

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.34

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

7.22

+5.26

RSPT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и DBE

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-86.69%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-24.72%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-24.72%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-38.74%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-60.84%

+27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-37.92%

+32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-57.12%

+48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

8.00%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и DBE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

15.65%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

33.76%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

37.85%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

30.19%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

28.63%

-4.57%

Сравнение комиссий RSPT и DBE

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и DBE

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DBE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to RSPT (8.24%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.19% vs 11.73% for DBE. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.19% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.78% for DBE.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор