PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с UTHY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPS returned 0.13%/yr vs -1.74%/yr for UTHY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for UTHY.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.07%.

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%

UTHY

1 день
-0.30%
1 месяц
2.80%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.41%
3 года*
-1.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и UTHY

2026 (YTD)202520242023
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-3.98%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		0.07%3.47%-8.07%-2.77%

Correlation

The correlation between RSPS and UTHY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с GOVZUTHY с VOOUTHY с XHBUTHY с XLG

Доходность на риск

RSPS vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.26

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.45

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.33

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.81

-0.04

RSPS vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и UTHY

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и UTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-21.86%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-7.34%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-18.58%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-11.07%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.71%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.00%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и UTHY

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RSPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.79%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.36%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

9.33%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.62%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.62%

+1.27%

Сравнение комиссий RSPS и UTHY

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UTHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и UTHY

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности UTHY в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.62%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and UTHY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (4.33%) compared to UTHY (2.79%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs UTHY's -21.86%.

On 3-year performance, RSPS leads with 0.13% vs -1.74% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPS has performed better with a 0.13% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.71% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while UTHY is Government Bonds. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.15% for UTHY.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор